В «Приорбанк» ОАО организована эффективная система управления рисками в соответствии с законодательством Республики Беларусь, международными требованиями и стандартами. Банк выявляет основные риски, возникающие при осуществлении его деятельности, источники их возникновения и осуществляет управление присущими ему рисками с учетом их существенности. Основные виды банковских рисков, присущих банку: кредитный риск, страновой риск, рыночный риск, фондовый риск, валютный риск, товарный риск, процентный риск банковского портфеля, риск ликвидности, операционный риск, стратегический риск, репутационный риск, риск концентрации.

Должностное лицо, назначенное ответственным за управление рисками в банке — Розенберг Бернд, Заместитель Председателя Правления «Приорбанк» ОАО.

Мониторинг и контроль указанных видов рисков осуществляется при помощи как количественных, так и качественных методов. Особое внимание уделяется концентрации риска, возникающей в результате неравномерного распределения задолженности. Управление концентрацией риска осуществляется путем установления лимитов. Банк оценивает риски на стадии предварительного и последующего контроля, а также определяет органы, ответственные за управление рисками. Банком разрабатываются и периодически пересматриваются локальные правовые акты, регламентирующие оценку и управление рисками.

Управление кредитным риском осуществляется риск-менеджментом банка отдельно для каждого сегмента клиентов путем выработки совместно с бизнес-подразделениями кредитной политики, разработки стандартизированных кредитных продуктов, проведения независимого финансового анализа предприятий и анализа рынков для корпоративных клиентов, проведения независимой оценки рисков по каждому индивидуальному лимиту клиента, установления требований о размере и составе необходимого обеспечения, осуществления контроля за соблюдением лимитов и выполнения установленных условий финансирования. Для поддержания высокого качества кредитного портфеля банка осуществляется усовершенствование системы раннего выявления потенциально проблемных клиентов, дальнейшее развитие политики по предотвращению неправомерных действий по кредитным сделкам с основным фокусом на предотвращение и идентификацию неправомерных действий, регулярно производится анализ подверженности банка кредитному риску путем стресс-тестирования уровня кредитного риска.

Управление и контроль процентного риска осуществляется на основании различных методов анализа чувствительности, стресс-тестирования и оценки влияния изменения процентных ставок на доход банка. В банке также осуществляется контроль валютного риска через лимитирование позиций по локальным и международным стандартам, проводится мониторинг для оценки влияния кризисных событий на валютном рынке на деятельность банка по средствам стресс-тестирования.

Банком осуществляется управление активами и пассивами с учетом основных принципов управления ликвидностью, проводится ежедневное измерение, мониторинг и контроль финансовых потоков. Для оценки фактической потребности банка в ликвидных средствах проводится мониторинг ликвидности с помощью методов гэп-анализа, метода показателей ликвидности и стресс-тестирования. В рамках развития управления рисками банком внедрен процесс мониторинга и управления коэффициентами ликвидности.

С целью качественного и эффективного управления операционным риском в банке осуществляется сбор и регистрация операционных инцидентов, постоянный мониторинг ключевых индикаторов операционного риска, ежегодно проводится оценка операционного риска, а также сценарный анализ. Банк постоянно совершенствует корпоративную культуру понимания операционного риска и методов по недопущению операционных потерь.

Основная цель управления репутационным риском в банке – уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации банка перед клиентами и контрагентами, учредителями (акционерами), участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями) и другими организациями. С целью мониторинга уровня репутационного риска банком устанавливаются индикаторы репутационного риска. В целях анализа устойчивости банка к ситуациям, связанным с возникновением репутационного риска, проводится стресс-тестирование потенциального воздействия ряда шоковых сценариев на финансовое состояние банка.

Управление стратегическим риском включает комплекс организационных мер по выявлению, идентификации, оценке, мониторингу, контролю и ограничению стратегического риска. Эффективное управление уровнем стратегического риска, принимаемого банком, достигается через установление процедур, сопоставимых с сущностью и объемом деятельности банка, повышение квалификации персонала в области возникновения, оценки риска, и внедрение инновационных методологических и технических способов контроля за риском.

Управление страновым риском включает комплекс организационных мер, направленных на диверсификацию странового риска. С целью управления страновым риском банком устанавливаются страновые лимиты. Страновые лимиты устанавливаются с учетом классификации стран по группам риска по методологии Национального Банка Республики Беларусь, долгосрочных рейтингов международных рейтинговых агентств.

Согласно международным требованиям к работе банков «Приорбанк» ОАО обеспечивает организацию управления непрерывностью бизнеса (ВСМ). Это поддерживает устойчивость и стабильность банка в экстренных ситуациях. В случае необходимости банк сможет восстановить работоспособность банковской системы в минимальные сроки и с минимальными потерями, гарантировать сохранность средств клиентов и обеспечить постоянство проведения платежей. Поддержание функциональности бизнес-процессов в рамках организации управления непрерывностью бизнеса гарантирует устойчивость банка к внешним рискам, а также обеспечивает для своих клиентов бесперебойное обслуживание на высоком уровне.